Lturner, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış piyasa verilerine tahmine dayalı modeller uygulayarak günlüğe kaydedilen, tarihlenen ve incelenebilir öneriler üretir. Olaydan sonra sonuca hiçbir anlatı eklenmez.
Süreç sıralı ve denetlenebilirdir. Her aşamada bir sonrakini besleyen bir kayıt üretilir, böylece belirli bir çıktı her zaman girdilerine kadar takip edilebilir.
Piyasa beslemeleri, sipariş defteri derinliği ve makroekonomik açıklamalar, herhangi bir model onları görmeden önce ortak bir şema halinde normalleştirilir.
İstatistiksel olarak ilgili değişkenler ham verilerden (volatilite kümelenmesi, likidite kaymaları, korelasyon kayması) türetilir ve güncelliğe göre ağırlıklandırılır.
Tahmine dayalı modellerden oluşan bir grup, her çıktı bir güven aralığıyla etiketlenmiş şekilde, tanımlanmış zaman dilimleri boyunca olası sonuçları puanlar.
Önceden tanımlanmış risk eşiklerinin dışına çıkan öneriler, kontrol paneline ulaşmadan önce işaretlenir veya iptal edilir.
Nihai öneri, destekleyici veri takibiyle birlikte günlük denetim günlüğüne düzenlenmeden yazılır.
Motorun ürettiği her çıktı, pazarın daha sonra nasıl davrandığına bakılmaksızın, üretildiği gün kaydediliyor.
Her giriş, giriş verilerinin anlık görüntüsünü, kullanılan model versiyonunu ve zaman damgalı ve geriye dönük ayarlama olmaksızın saklanan sonuç çıktısını içerir.
Model çıktısı, aynı ufuktaki gerçek piyasa hareketine göre puanlanır ve sapma veya bozulmayı erkenden ortaya çıkarmak için sonuçlar haftalık olarak toplanır.
Volatilite veya korelasyon yapılandırılmış bir eşiği aştığında sistem, kendi parametrelerini sessizce ayarlamak yerine bir uyarı verir.
Temelde yatan aynı motor, her biri çıktısını farklı türde kararlar için kullanan iki farklı izleyici kitlesini destekler.
Pozisyon boyutlandırma ve yeniden dengeleme önerileri, sabit tahsis kuralları yerine volatiliteye göre ayarlanmış risk puanlarından üretilir ve koşullar değiştikçe değişime maruz kalmaya izin verir.
Varlıklar arasındaki korelasyonun üç ayda bir yapılan incelemelerin izin verdiğinden daha sık yeniden değerlendirilmesi gereken çok varlıklı portföylere uygulanır.
İş dünyası liderleri, sektör düzeyindeki talep sinyallerini ve fiyat baskısını izlemek ve doğrudan ticaret faaliyeti dışındaki kararları bildirmek için aynı veri katmanını kullanıyor.
Stratejik bir girişime sermaye ayırmadan önce piyasa koşullarına ilişkin yapılandırılmış bir görüşe ihtiyaç duyan ekipler için uygundur.
Sistem, gerekçeleri eklenmiş olarak sıralanmış bir dizi seçenek sunar. Son işlem, kontrol panelini inceleyen kişiye kalır.
Birden fazla veri akışını izlemenin getirdiği bilişsel yükü, kendilerini karar vermekten alıkoymadan azaltmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Sabit bir getiri oranı talep etmiyoruz. Aşağıda modellerin nasıl doğrulandığı ve sonuçların ne sıklıkta açıklandığı açıklanmaktadır.
Her model sürümü, üzerinde eğitim almadığı geçmiş verilere göre geriye dönük teste tabi tutulur ve bu testin sonuçları, modelin dağıtım kaydıyla birlikte saklanır.
Girdi verileri lisanslı pazar yayınlarından elde edilir. Bir feed'deki herhangi bir boşluk, gecikme veya anormallik, sessizce enterpolasyon yapmak yerine denetim günlüğünde işaretlenir.
Performans özetleri günlük olarak yayınlanmaktadır. Model doğruluğunu ve risk olaylarını kapsayan birleştirilmiş bir inceleme haftalık olarak yayınlanır.
Arayüz kasıtlı olarak sadedir. Şekiller ek açıklama olmadan sunulur, böylece bir sonucun nasıl yorumlanacağını gösterge tablosunun çerçevesinden ziyade kullanıcının kendi kararı belirler.
Kullanıcılarımızın sayıları kendi kayıtlarıyla karşılaştıracağını varsayıyoruz. Denetim günlüğü bu kontrolü kolaylaştırmak için mevcuttur.
Model doğrulamayı, veri kaynaklarını ve geçmiş raporlamayı kapsayan belgeler istek üzerine sağlanır. Kısa bir katılım adımından sonra kontrol paneline erişim sağlanır.