Lturner aplikuje prediktívne modely na štruktúrované a neštruktúrované trhové údaje a vytvára odporúčania, ktoré sú zaznamenané, datované a kontrolovateľné. K výsledku po fakte nie je pripojený žiadny príbeh.
Proces je sekvenčný a kontrolovateľný. Každá fáza vytvára záznam, ktorý sa privádza do ďalšej, takže daný výstup možno vždy spätne vysledovať k jeho vstupom.
Trhové zdroje, hĺbka knihy objednávok a makroekonomické správy sú normalizované do spoločnej schémy skôr, ako ich uvidí akýkoľvek model.
Štatisticky relevantné premenné sú odvodené z nespracovaných údajov – zoskupovanie volatility, posuny likvidity, korelačný posun – a vážené aktuálnosťou.
Súbor prediktívnych modelov hodnotí pravdepodobné výsledky v rámci definovaných časových horizontov, pričom každý výstup je označený intervalom spoľahlivosti.
Odporúčania, ktoré nespadajú do vopred definovaných prahových hodnôt rizika, sú označené alebo zahodené skôr, než sa dostanú na palubnú dosku.
Konečné odporúčanie sa spolu s podpornými údajmi zapíše do denníka auditu – neupravené.
Každý výkon, ktorý motor generuje, sa zaznamenáva v deň jeho výroby, nezávisle od toho, ako sa trh následne správa.
Každý záznam obsahuje snímku vstupných údajov, použitú verziu modelu a výsledný výstup, časovo označený a uložený bez spätnej úpravy.
Výstup modelu sa hodnotí oproti skutočnému pohybu trhu v rovnakom horizonte, pričom výsledky sa zhromažďujú týždenne, aby sa včas odhalil posun alebo zhoršenie.
Keď volatilita alebo korelácia presiahne nakonfigurovanú prahovú hodnotu, systém vydá výstrahu namiesto tichého nastavovania vlastných parametrov.
Rovnaký základný nástroj podporuje dve odlišné publiká, z ktorých každé používa svoj výstup na iný druh rozhodnutia.
Odporúčania týkajúce sa veľkosti pozícií a opätovného vyváženia sa generujú skôr zo skóre rizika upraveného z dôvodu volatility ako z pevných pravidiel prideľovania, čo umožňuje, aby sa expozícia zmenila pri zmene podmienok.
Uplatňuje sa na portfóliá s viacerými aktívami, kde je potrebné prehodnocovať koreláciu medzi držbami častejšie, ako umožňuje štvrťročné preskúmanie.
Vedúci obchodníci používajú rovnakú dátovú vrstvu na monitorovanie signálov dopytu na úrovni sektora a cenového tlaku, pričom informujú o rozhodnutiach mimo priamej obchodnej činnosti.
Vhodné pre tímy, ktoré potrebujú štruktúrovaný pohľad na trhové podmienky pred investovaním kapitálu do strategickej iniciatívy.
Systém predstavuje zoradený súbor možností s pripojeným odôvodnením. Posledná akcia zostáva na osobe, ktorá kontroluje dashboard.
Navrhnuté pre používateľov, ktorí chcú znížiť kognitívnu záťaž pri monitorovaní viacerých dátových tokov bez toho, aby sa museli zbaviť rozhodnutia.
Nenárokujeme si pevnú mieru návratnosti. Nasleduje popis toho, ako sa modely overujú a ako často sa zverejňujú výsledky.
Každá verzia modelu je spätne testovaná oproti historickým údajom, na ktorých nebola trénovaná, a výsledky tohto testu sa uchovávajú spolu so záznamom nasadenia modelu.
Vstupné údaje pochádzajú z licencovaných trhových kanálov. Akákoľvek medzera, oneskorenie alebo anomália v informačnom kanáli je označená príznakom v protokole auditu a nie je interpolovaná v tichosti.
Prehľady výkonnosti sa vydávajú denne. Týždenne sa vydáva konsolidovaný prehľad o presnosti modelu a rizikových udalostiach.
Rozhranie je zámerne jednoduché. Čísla sú prezentované bez anotácií, takže o interpretácii výsledku rozhoduje vlastný úsudok používateľa, a nie rámovanie na dashboarde.
Predpokladáme, že naši používatelia budú porovnávať čísla so svojimi vlastnými záznamami. Protokol auditu existuje, aby bola táto kontrola jednoduchá.
Na požiadanie je k dispozícii dokumentácia týkajúca sa overenia modelu, zdrojov údajov a historických správ. Prístup k palubnej doske je zabezpečený po krátkom vstupnom kroku.