Lturner past voorspellende modellen toe op gestructureerde en ongestructureerde marktgegevens en produceert aanbevelingen die zijn vastgelegd, gedateerd en controleerbaar. Aan een resultaat achteraf wordt geen verhaal verbonden.
Het proces is opeenvolgend en controleerbaar. Elke fase produceert een record dat wordt meegenomen naar de volgende, zodat een bepaalde output altijd kan worden herleid tot de input.
Marktfeeds, orderboekdiepte en macro-economische cijfers worden genormaliseerd in een gemeenschappelijk schema voordat enig model ze ziet.
Statistisch relevante variabelen worden afgeleid uit ruwe gegevens – volatiliteitsclustering, liquiditeitsverschuivingen, correlatiedrift – en gewogen op basis van recentheid.
Een ensemble van voorspellende modellen beoordeelt waarschijnlijke resultaten over gedefinieerde tijdshorizonten, waarbij elke output wordt getagd met een betrouwbaarheidsinterval.
Aanbevelingen die buiten vooraf gedefinieerde risicodrempels vallen, worden gemarkeerd of verwijderd voordat ze het dashboard bereiken.
De uiteindelijke aanbeveling wordt, samen met het ondersteunende datatraject, naar het dagelijkse auditlogboek geschreven – onbewerkt.
Elke output die de motor genereert, wordt geregistreerd op de dag waarop deze wordt geproduceerd, ongeacht hoe de markt zich vervolgens gedraagt.
Elke invoer bevat de momentopname van de invoergegevens, de gebruikte modelversie en de resulterende uitvoer, voorzien van een tijdstempel en opgeslagen zonder aanpassingen met terugwerkende kracht.
De modeloutput wordt gescoord aan de hand van daadwerkelijke marktbewegingen over dezelfde horizon, waarbij de resultaten wekelijks worden samengevoegd om drift of verslechtering vroegtijdig aan het licht te brengen.
Wanneer de volatiliteit of correlatie een geconfigureerde drempel overschrijdt, geeft het systeem een waarschuwing in plaats van stilletjes zijn eigen parameters aan te passen.
Dezelfde onderliggende engine ondersteunt twee verschillende doelgroepen, die elk hun output gebruiken voor een ander soort beslissing.
Aanbevelingen voor positiebepaling en herbalancering worden gegenereerd op basis van voor volatiliteit gecorrigeerde risicoscores in plaats van vaste toewijzingsregels, waardoor de blootstelling kan verschuiven als de omstandigheden veranderen.
Toegepast op portefeuilles met meerdere activa waarbij de correlatie tussen beleggingen vaker opnieuw moet worden beoordeeld dan bij een driemaandelijkse beoordeling mogelijk is.
Zakelijke leads gebruiken dezelfde datalaag om vraagsignalen en prijsdruk op sectorniveau te monitoren en beslissingen buiten de directe handelsactiviteiten te onderbouwen.
Geschikt voor teams die een gestructureerd beeld van de marktomstandigheden nodig hebben voordat ze kapitaal aan een strategisch initiatief besteden.
Het systeem presenteert een gerangschikte reeks opties met de bijbehorende redenering. De laatste actie blijft bij de persoon die het dashboard beoordeelt.
Ontworpen voor gebruikers die de cognitieve belasting van het monitoren van meerdere datastromen willen verminderen, zonder zichzelf van de beslissing af te brengen.
Wij hanteren geen vast rendement. Wat volgt is een beschrijving van hoe de modellen worden gevalideerd en hoe vaak de resultaten worden bekendgemaakt.
Elke modelversie wordt opnieuw getest aan de hand van historische gegevens waarop deze niet is getraind, en de resultaten van die test worden bewaard naast de implementatierecord van het model.
De invoergegevens zijn afkomstig van gelicentieerde marktfeeds. Elke leemte, vertraging of afwijking in een feed wordt gemarkeerd in het auditlogboek in plaats van stil geïnterpoleerd.
Prestatieoverzichten worden dagelijks uitgegeven. Wekelijks wordt een geconsolideerd overzicht gepubliceerd over de nauwkeurigheid van modellen en risicogebeurtenissen.
De interface is bewust eenvoudig gehouden. Cijfers worden zonder annotatie gepresenteerd, zodat het oordeel van de gebruiker, in plaats van het kader van een dashboard, bepaalt hoe een resultaat wordt geïnterpreteerd.
We gaan ervan uit dat onze gebruikers de cijfers zullen vergelijken met hun eigen gegevens. Het auditlogboek bestaat om die controle eenvoudig te maken.
Documentatie over modelvalidatie, gegevensbronnen en historische rapportage is op aanvraag beschikbaar. Dashboardtoegang wordt verleend na een korte onboardingstap.