Lturner aplikuje prediktivní modely na strukturovaná a nestrukturovaná tržní data a vytváří doporučení, která jsou protokolovaná, datovaná a kontrolovatelná. K výsledku po faktu není připojen žádný příběh.
Proces je sekvenční a auditovatelný. Každá fáze vytváří záznam, který se připojuje k dalšímu, takže daný výstup lze vždy zpětně vysledovat k jeho vstupům.
Tržní zdroje, hloubka knihy objednávek a makroekonomické zprávy jsou normalizovány do společného schématu dříve, než je jakýkoli model uvidí.
Statisticky relevantní proměnné jsou odvozeny z hrubých dat – shlukování volatility, posuny likvidity, korelační posun – a vážené podle aktuálnosti.
Soubor prediktivních modelů hodnotí pravděpodobné výsledky v definovaných časových horizontech, přičemž každý výstup je označen intervalem spolehlivosti.
Doporučení, která spadají mimo předem definované prahové hodnoty rizika, jsou označena nebo zahozena dříve, než se dostanou na řídicí panel.
Konečné doporučení spolu s podpůrnou datovou stopou je zapsáno do denního protokolu auditu – bez úprav.
Každý výkon, který motor generuje, je zaznamenán v den jeho výroby, nezávisle na tom, jak se následně chová trh.
Každý záznam obsahuje snímek vstupních dat, použitou verzi modelu a výsledný výstup, opatřený časovým razítkem a uloženým bez zpětné úpravy.
Výstup modelu je skórován proti skutečnému pohybu trhu ve stejném horizontu, přičemž výsledky jsou agregovány týdně, aby se brzy odhalil posun nebo zhoršení.
Když volatilita nebo korelace překročí nakonfigurovanou prahovou hodnotu, systém vydá výstrahu namísto tichého nastavování vlastních parametrů.
Stejný základní engine podporuje dvě různá publika, z nichž každé využívá svůj výstup pro jiný druh rozhodnutí.
Doporučení týkající se velikosti pozic a rebalancování jsou generována spíše z rizikových skóre upravených volatilitou než z pevných pravidel alokace, což umožňuje expozici posunout se změnou podmínek.
Aplikuje se na portfolia s více aktivy, kde je třeba korelace mezi držbami přehodnocovat častěji, než umožňuje čtvrtletní přezkum.
Obchodní potenciální zákazníci používají stejnou datovou vrstvu k monitorování poptávkových signálů a cenového tlaku na úrovni odvětví a informují o rozhodnutích mimo přímé obchodní aktivity.
Vhodné pro týmy, které potřebují strukturovaný pohled na tržní podmínky před tím, než investují kapitál do strategické iniciativy.
Systém představuje seřazenou sadu možností s připojeným odůvodněním. Poslední akce zůstává na osobě, která kontroluje řídicí panel.
Navrženo pro uživatele, kteří chtějí snížit kognitivní zátěž při sledování více datových toků, aniž by se museli oprostit od rozhodování.
Nepožadujeme pevnou míru návratnosti. Následuje popis toho, jak jsou modely ověřovány a jak často jsou zveřejňovány výsledky.
Každá verze modelu je zpětně testována proti historickým datům, na kterých nebyla trénována, a výsledky tohoto testu jsou uchovávány spolu se záznamem nasazení modelu.
Vstupní data pocházejí z licencovaných tržních zdrojů. Jakákoli mezera, zpoždění nebo anomálie ve zdroji je označena v protokolu auditu, nikoli tiše interpolována.
Přehledy výkonů jsou vydávány denně. Týdně je vydáván konsolidovaný přehled týkající se přesnosti modelu a rizikových událostí.
Rozhraní je záměrně jednoduché. Obrázky jsou prezentovány bez anotací, takže o interpretaci výsledku rozhoduje vlastní úsudek uživatele, spíše než rámování ovládacího panelu.
Předpokládáme, že naši uživatelé budou čísla porovnávat se svými vlastními záznamy. Protokol auditu existuje, aby byla tato kontrola jednoduchá.
Dokumentace týkající se ověřování modelu, zdrojů dat a historických zpráv je k dispozici na vyžádání. Přístup k řídicímu panelu je zřízen po krátkém vstupním kroku.